证券分析师试题真题题库解题 - 证券从业资格试题真题题库解题 - 会计师考试

证券从业资格证券分析师试题

信息比率较大的基金，表现相对较（）。

A.差

B.好

C.一般

D.稳定

已帮助 117 人解答此问题查看答案及解析
【2021年真题】公司分析侧重对公司的（）进行分析。Ⅰ、盈利能力Ⅱ、财务状况Ⅲ、发展潜力Ⅳ、潜在风险

A.I、II、Ⅲ、Ⅳ

B.I、II

C.II、Ⅲ、Ⅳ

D.I、II、Ⅲ

已帮助 29 人解答此问题查看答案及解析
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号x代表（）。

A.期权的执行价格

B.标的股票的市场价格

C.标的股票价格的波动率

D.权证的价格

已帮助 129 人解答此问题查看答案及解析
【2021年真题】从市场预期理论，流动性偏好理论和市场分割理论等理论来看，期限结构的形成主要是由（）决定的。

A.市场的不完善

B.流动性涨价

C.资本流动市场的形式

D.对未来利率变化方向的预期

已帮助 99 人解答此问题查看答案及解析
在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

A.期权的到期时间

B.标的资产的价格波动率

C.标的资产的到期价格

D.无风险利率

已帮助 68 人解答此问题查看答案及解析
在新《国民经济行业分类》国家标准中，将社会经济活动划分为（）。

A.门类、大类、中类和小类四级

B.大类、中类和小类三级

C.门类、大类和中类三级

D.门类和大类二级

已帮助 136 人解答此问题查看答案及解析
某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（）期权。

A.实值

B.虚值

C.美式

D.欧式

已帮助 106 人解答此问题查看答案及解析
买入看涨期权的风险和收益关系是（）。

A.损失有限，收益无限

B.损失有限，收益有限

C.损失无限，收益无限

D.损失无限，收益有限

已帮助 128 人解答此问题查看答案及解析
Black-Scholes模型的假设前提有（）。Ⅰ、该期权是欧式期权Ⅱ、允许卖空证券Ⅲ、不存在税收和交易成本Ⅳ、在衍生证券的期限内，证券不支付红利

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

已帮助 92 人解答此问题查看答案及解析
下面影响期权价格的因素描述正确的有（）。I执行价格与标的物市场价格的相对差额决定了内涵价值大小，而且影响着时间价值Ⅱ其他条件不变的情况下，标的物价格的波动越大，期权价格就越高Ⅲ其他条件不变的情况下，美式期权有效期越长，时间价值就越大Ⅳ当利率提高时，期权的时间价值就会减少

A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.I、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

已帮助 85 人解答此问题查看答案及解析