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试题详情
采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是公式中的符号x代表()。

A.期权的执行价格

B.标的股票的市场价格

C.标的股票价格的波动率

D.权证的价格

已帮助 129 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

在布莱克一斯科尔斯定价模型中,X为期权的执行价格,S为股票价格,T为期权期限,r为无风险利率,e为自然对数的底(2.718),σ为股票价格波动率,N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

少年,再来一题如何?
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