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试题详情
某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400,则该公司应卖出的期货合约的数量为( )。

A.30

B.45

C.50

D.90

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试题答案

A

试题解析

注意:S&P500标准普尔500是一个包含500种股票的指数。所以,一份该期货合约的价值为:500×400=20(万美元),根据最 套期保值需要的期货数量为:N=β×(VS/VF)=1.2×(500/20)=30(份)。

少年,再来一题如何?
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