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试题详情
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。

A.30

B.40

C.45

D.50

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试题答案

C

试题解析

本题考查股指期货最 佳套期保值数量。(份)。公式中,Vs为股票组合的价值;VF为单位股指期货合约的价值;β为该股票组合与期货标的股指的β系数。

少年,再来一题如何?
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