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试题详情
【2021年真题】某上市银行因风险暴露遭受损失,总资本充足率降至6%,为此发行优先股40亿元补充资本,此时该银行的风险加权资产1000亿元,计算其总资本充足率与巴塞尔协议监管标准的差额,正确的结果是()。

A.超出2个百分点

B.超过1.5个百分点

C.少1.5个百分点

D.少0.5个百分点

已帮助 125 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

巴塞尔委员会确定了三个最低资本充足率监管标准,普通股充足率为4.5%,一级资本充足率为6%,总资本充足率为8%。资本充足率是一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率。根据题干该银行的风险加权资产1000亿元,当资本总资本充足率降至6%时,资本总额为60亿,根据题干发行优先股40亿元补充资本,可知资本总额变为了60+40=100亿,故此时的总资本充足率=100/1000*100%=10%,而巴塞尔委员会要求的总资本充足率为8%,故选A。

少年,再来一题如何?
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