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证券从业资格证券分析师试题

企业结清现有的互换合约头寸时，其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中（　）的存在。
A.信用风险

B.政策风险

C.利率风险

D.技术风险

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下列各项中，不属于通过股票收益互换可以实现的目的的是（　）。
A.杠杆交易

B.股票套期保值

C.创建结构化产品

D.创建优质产品

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2月份到期的玉米期货看跌期权(A)，执行价格为300美分／蒲式耳，其标的玉米期货价格为360美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳，3月份到期的玉米期货看跌期权(B)，执行价格为350美分／蒲式耳，其标的玉米期货价格为380美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳。关于A、B两期权的时间价值，以下描述正确的是（　）。
A.A的时间价值等于B的时间价值

B.A的时间价值小于B的时间价值

C.条件不足，无法确定

D.A的时间价值大于B的时间价值

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在其他因素不变的条件下，期权标的物价格波动率越大，期权的价格（　）。
A.不能确定

B.不受影响

C.应该越高

D.应该越低

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下列关于期权的说法正确的是（　）。
A.内涵价值大于时间价值

B.内涵价值小于时间价值

C.内涵价值可能为零

D.到期日前虚值期权的时间价值为零

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当看涨期权的执行价格低于当时标的物的市场价格时，该期权为（　）。
A.虚值期权

B.平值期权

C.看跌期权

D.实值期权

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某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为l2．50美元桶，而原油标的物价格为12．90美元桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为（　）期权。
A.实值

B.虚值

C.极度实值

D.极度虚值

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采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号x代表（　）。
A.期权的执行价格

B.标的股票的市场价格

C.标的股票价格的波动率

D.权证的价格

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下列关于沪深300股指期货合约的正确表述是（　）。
A.最小变动价位是0．1点

B.合约最低交易保证金是合约价值的l0%

C.最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%

D.合约乘数为每点500元

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影响流动比率的主要因素有（?）。 I 流动资产中的应收账款数额?Ⅱ 营业周期 Ⅲ 存货的周转速度?Ⅳ 同行业的平均流动比率
A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.I、Ⅲ、IV

C.II、Ⅲ、IV

D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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