证券分析师试题真题题库解题 - 证券从业资格试题真题题库解题 - 会计师考试

证券从业资格证券分析师试题

如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时（　）。
A.卖出执行价格较高的看涨期权

B.买入执行价格较低的看涨期权

C.卖出执行价格较低的看跌期权

D.买入执行价格较高的看跌期权

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按照期权标的资产类型的不同，可将期权分为（　）。
A.实值期权和虚值期权

B.商品期权和金融期权

C.场内期权和场外期权

D.美式期权和欧式期权

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某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为l000000美元)。一周之后，该期货合约价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（　）。
A.盈利37500美元

B.亏损37500美元

C.盈利62500美元

D.亏损62500美元

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假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格上涨到2310点，投资者行权损益为（　）。(不计交易费用)
A.5点

B.-15点

C.-5点

D.10点

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以下关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（　）。
A.场外期权较场内期权流动性好

B.场内期权被称为期货期权

C.场外期权被称为现货期权

D.场外期权合约可以是非标准化合约

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在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（　）。
A.δ×现货总价值

B.σ×现货总价值

C.β×现货总价值

D.α×现货总价值

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下列关于看涨期权的描述，正确的是（　）。
A.看涨期权又称认沽期权

B.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金

C.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是执行价格加权利金

D.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，应不执行期权

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（　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
A.基差

B.转换因子

C.可交割券价格

D.最便宜可交割券

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股指期货的套利可以分为（　）两种类型。
A.价差交易套利和跨品种套利

B.期现套利和跨品种价差套利

C.期现套利和价差交易套利

D.价差交易套利和市场内套利

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下列属于利率互换和货币互换的共同点的是（　）。
A.两者都需交换本金

B.两者都可用固定对固定利率方式计算利息

C.两者都可用浮动对固定利率方式计算利息

D.两者的违约风险一样大

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