证券投资顾问试题真题题库解题 - 证券从业资格试题真题题库解题 - 会计师考试

证券从业资格证券投资顾问试题

下列属于流动性风险的检测指标和预警信号的有（）。Ⅰ流动性覆盖率Ⅱ净稳定资金率Ⅲ稳定性覆盖率Ⅳ稳定资金率

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅱ、Ⅳ

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在金融证券中最为常见的是（）。

A.公司债券

B.股票

C.商业票据

D.金融债券

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作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括（）。Ⅰ帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设Ⅱ降低商业银行面临的风险水平Ⅲ提高商业银行对其自身风险特征的理解Ⅳ评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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流动性缺口是指（）。

A.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额

B.60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额

C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

D.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额

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融资缺口等于（）。

A.核心贷款平均额-存款平均额

B.贷款平均额-存款平均额

C.核心贷款平均额-核心存款平均额

D.贷款平均额-核心存款平均额

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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）。

A.能预测突发事件的风险

B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响

D.能准确度量非线性金融工具的风险

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证券公司应至少（）对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。

A.每年

B.每季度

C.每月

D.每半年

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全面的风险管理模式强调（）、市场风险和流动性风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

A.战略风险

B.信用风险

C.操作风险

D.技术风险

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在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.压力测试

D.久期分析

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假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAROC等于（）。

A.6.28％

B.7.43％

C.7.85％

D.8.16％

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