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证券从业资格证券投资顾问试题

一般而言，下列债券按其信用风险依次从低到高排列的是（）。

A.政府债券、公司债券、金融债券

B.金融债券、公司债券、政府债券

C.政府债券、金融债券、公司债券

D.金融债券、政府债券、公司债券

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流动性比率／指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率／指标表达式正确的有（）。Ⅰ现金头寸指标=现金头寸／总资产Ⅱ核心存款指标=核心存款／总资产Ⅲ贷款总额与核心存款的比率=贷款总额／总资产÷（核心存款／总资产）Ⅳ大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）／（盈利资产-短期投资）

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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当某金融机构的资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则该机构的流动性将（）。

A.无法确定

B.保持不变

C.减弱

D.增强

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依法在人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券是（）。

A.金融债券

B.商业银行次级债券

C.混合资本债券

D.公司债券

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风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

A.不相关

B.相独立

C.负相关

D.正相关

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经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（）和经济资本的比率。

A.营业收入

B.税后净利润

C.交易成本

D.预期利润

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在现金流分析中，如果金融机构的资金来源小于资金使用，则表明（）。

A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险

B.该机构流动性相对充足

C.该机构的流动陛供给大于流动性需求

D.该机构可以把差额通过其他途径投资

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任何金融工具都可能出现价格的不利变动而带来资产损失的可能性，这是（）。

A.信用风险

B.市场风险

C.法律风险

D.结算风险

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关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

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计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

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