A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线揭示出持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
D.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
已帮助 122 人解答此问题 查看答案及解析
A.期望报酬相同，标准差较小的方案
B.期望报酬相同，变异系数较小的方案
C.期望报酬较小，变异系数较大的方案
D.期望报酬较大，变异系数较小的方案
已帮助 93 人解答此问题 查看答案及解析
A.在投资项目与现有资产平均风险不同的情况下，公司资本成本和项目资本成本没有联系
B.在评价投资项目中，项目资本成本是净现值法中的折现率，也是内含报酬率法中的“取舍率”
C.在管理营运资本方面，资本成本可以用来评估营运资本投资政策
D.加权平均资本成本是其他风险项目资本的调整基础
已帮助 64 人解答此问题 查看答案及解析
A.该股票与整个股票市场的相关性
B.股票自身的标准差
C.整个市场的标准差
D.该股票的非系统风险
已帮助 112 人解答此问题 查看答案及解析
A.β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B.β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C.β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D.β值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险
已帮助 123 人解答此问题 查看答案及解析
A.两种证券的投资组合不存在无效集
B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应
C.最小方差组合是全部投资于A证券
D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
已帮助 73 人解答此问题 查看答案及解析
A.切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合
B.市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
C.直线的截距表示无风险利率，它可以视为等待的报酬率
D.在M点的右侧，你将仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M
已帮助 56 人解答此问题 查看答案及解析
A.一种股票的风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险
B.非系统风险可以通过证券投资组合来消除
C.股票的系统风险不能通过证券投资组合来消除
D.不可分散风险可通过β系数来测量
已帮助 105 人解答此问题 查看答案及解析
A.资本市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数
B.斜率都是市场平均风险收益率
C.资本市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合
D.截距都是无风险报酬率
已帮助 39 人解答此问题 查看答案及解析
A.总期望报酬率为13.6%
B.总标准差为16%
C.该组合位于M点的左侧
D.资本市场线斜率为0.35
已帮助 80 人解答此问题 查看答案及解析