证券从业资格 证券分析师试题
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对手方根据提出需求的一方的特定需求设计场外期权合约的期间，对手方需要完成的工作有（ ）。 I 评估所签订的场外期权合约给自身带来的风险 Ⅱ 确定风险对冲的方式 Ⅲ 确定风险对冲的成本 Ⅳ 评估提出需求一方的信用
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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价差交易包括（ ）。 I 跨市套利Ⅱ 跨品种套利Hl．跨期套利Ⅳ 期现套利
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（ ）。 I 信用风险缓释合约Ⅱ 信用风险缓释凭证 Ⅲ 信用风险评级制度Ⅳ 其他用于管理信用风险的信用衍生品
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅳ
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下列关于美式期权和欧式期权的说法，正确的有（ ）。 I 在其他条件相同的情况下，美式期权的价格通常高于欧式期权 Ⅱ 美式期权与欧式期权的划分并无地域上的区别 Ⅲ 对于买方来说，美式期权的行权机会多于欧式期权 Ⅳ 美式期权在美国市场占主流，欧式期权在欧洲市场占主流
A.I、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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下列属于进行蝶式套利的条件有（ ）。 I 必须是同种商品跨交割月份的套利 Ⅱ 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 Ⅲ 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 Ⅳ 必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲
A.I、Ⅲ
B.I、IV
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、IV
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某套利者以2013元／吨的价格买入9月的焦炭期货合约，同时以2069元吨的价格卖出12月的焦炭期货合约，持有一段时间后，该套利者分别以2003元／吨和2042元吨的价格将上述合约全部平仓，以下说法正确的有（?）。(不计交易费用) I 9月份焦炭期货合约亏损10元／吨 Ⅱ 该套利者盈利17元／吨 Ⅲ 9月份焦炭期货合约盈利10元／吨 Ⅳ 该套利者亏损17元／吨
A.I、Ⅱ
B.I、IV
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、IV
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对于利用期货产品的套期保值，下列表述正确的是（ ）。 I 套期保值是一种以规避期货价格风险为目的的交易行为 Ⅱ 套期保值可以规避利率风险 Ⅲ 套期保值可以规避信用风险 Ⅳ 套期保值可以规避汇率风险
A.I、Ⅱ
B.II、IV
C.I、Ⅲ
D.Ⅲ、1V
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期权定价模型在1973年由美国学者（ ）提出。 I 费雪．布莱克Ⅱ 迈伦．斯科尔斯 Ⅲ 约翰．考克斯Ⅳ 罗伯特．默顿
A.I、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅳ
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下列关于B—s—M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。 I 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ 无套利市场 Ⅳ 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
A.I、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（ ）。 I 交易合约标的为3年期名义标准国债 Ⅱ 采用百元净价报价 Ⅲ 交割品种为剩余期限5年的国债 Ⅳ 采用实物交割方式
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅲ、Ⅳ