证券从业资格 证券分析师试题
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反映任何一种证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.马柯威茨方程
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为了引入战略投资者而进行资产重组的是( )。
A.股权置换
B.资产置换
C.股权回购
D.交叉持股
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对股票投资而言，内部收益率是指（ ）。
A.投资本金自然增长带来的收益率
B.使得未来股息流贴现值等于股票市场价格的贴现率
C.投资终值为零的贴现率
D.投资终值增长一倍的贴现率
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以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（ ）。 I 如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权 Ⅱ 卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益 Ⅲ 如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险 Ⅳ 如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
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设随机变量X-N(3，22)，且P(X>a)=P(X
A.0
B.2
C.3
D.4
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常用的资产价值估值方法有（ ）。 Ⅰ 重置成本法 Ⅱ 无套利定价法 Ⅲ 清算价值法 Ⅳ 风险中性定价法
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
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某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：①股票A的收益率期望值等于0．05，β系数等于0．6；②股票B的收益率期望值等于0．12，β系数等于1．2；③股票C的收益率期望值等于0．08，β系数等于0．8。据此决定在股票A上的投资比例为0．2，在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么（?）。 Ⅰ 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0．96 Ⅲ 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 Ⅳ 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
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某套利者以2321元／吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓，以下正确的有（ ）。(不计交易费用) Ⅰ 该套利交易亏损10元／吨 Ⅱ 该套利交易盈利10元／吨 Ⅲ 5月玉米期货合约盈利8元/吨 Ⅳ 5月玉米期货合约亏损8元／吨
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
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以下适合进行利率期货多头套期保值的是（ ）。 I 承担固定利率计息的债务，为了防止未来因市场利率下降而导致债务成本相对上升 Ⅱ 承担固定利率计息的债务，为了防止未来因市场利率上升而导致债务成本相对上升 Ⅲ 计划买入债券，为了防止未来买入债券的成本上升 Ⅳ 计划发行债券，为了防止未来发行成本上升
A.I、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅳ
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市场组合（ ）。
A.由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C.与无风险资产的组合构成资本市场线
D.包含无风险证券