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试题详情
某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%。假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格()。 I下降2.11% Ⅱ下降2.50% Ⅲ下降2.22元 Ⅳ下降2.625元

A.I、Ⅲ

B.I、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

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试题答案

A

试题解析

根据久期计算公式,=-2.11%×105.00=-2.22(元)。其中,P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,Y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。

少年,再来一题如何?
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