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证券从业资格证券投资顾问试题

关于久期缺口，下列叙述不正确的是（）。

A.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少

B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少

C.久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感

D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

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风险限额管理是对关键风险指标设置限额，并据此对业务进行监测和控制的过程，当出现违反限额情况，风险管理部门可采取的措施有（）。Ⅰ业务单位或部门主管将风险减少到限额之内Ⅱ业务单位或部门主管将寻找风险控制委员会批准以暂时提高已被违反的限额Ⅲ业务单位或部门主管将风险提高到一定水平Ⅳ业务单位或部门主管寻求风控部门的协助

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A.信用风险识别

B.信用风险计量

C.信用风险监控

D.信用风险报告

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下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？（）

A.股票价格风险

B.折算风险

C.交易风险

D.市场风险

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应用最广泛的信用评分模型有（）。Ⅰ线性辨别模型Ⅱ违约概率模型Ⅲ线性概率模型ⅣLogⅠt模型ⅤProbⅠt模型

A.Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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不属于总体特点的是（）。

A.大量性

B.同质性

C.差异性

D.无限性

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风险预警程序中，在风险警报的基础上为控制和最大限度地降低风险而采取的一系列措施，可将风险处置分为（）。Ⅰ彻底性处置Ⅱ预控性处置Ⅲ全面性处置Ⅳ非全面性处置

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

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下列属于客户信用风险评级的主要计量方法的有（）。Ⅰ.专家判断法Ⅱ.现金流量分析Ⅲ.信用评分模型Ⅳ.违约概率模型

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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以技术分析为基础的投资策略与以基本分析为基础的投资策略的区别不包括（）。

A.使用的分析工具不同

B.对市场有效性的判定不同

C.分析基础不同

D.使用者不同

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K线图中的阳线通常用（）来表示。

A.黑色实体

B.白色实体

C.绿色实体

D.空心实体

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