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试题详情
假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险报酬率为每年4%。现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有()。

A.在该组合中,购进股票的数量0.4643股

B.在该组合中,借款的数量为27.31元

C.看涨期权的价值为9.834元

D.购买股票的支出为37.144元

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试题答案

A、B、C、D

试题解析

暂无解析

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