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试题详情
下列关于投资组合的说法中,错误的有( )。

A.投资组合的报酬率等于被组合各证券报酬率的加权平均值

B.投资组合的风险等于被组合各证券标准差的加权平均值

C.随着证券组合中证券个数的增加,协方差比方差越来越重要

D.影响证券组合的标准差只取决于单个证券的标准差

已帮助 41 人解答此问题

试题答案

B、D

试题解析

投资组合的风险不是各证券标准差的简单加权平均数。只有在相关系数等于1的情况下,投资组合报酬率的标准差=各证券报酬率的标准差的加权平均数,因此选项B的说法不正确;影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差,而且还取决于证券之间的协方差以及各证券所占的比重,因此选项D的说法不正确。

少年,再来一题如何?
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