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试题详情
【2013年真题】某只股票的现价为20元,以该股票为标的的欧式看涨看跌期权交割价格均为 24.96元,都在6个月后到期,年无风险利率为8%,如果看涨期权价格为10元,则看跌期权价格为(  )元。

A.6. 89

B.6

C.13.11

D.14

已帮助 127 人解答此问题

试题答案

D

试题解析

根据看涨看跌期权平价,看跌期权的价格P=-20+10+24.96/(1+8%/2)=14元。

少年,再来一题如何?
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