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试题详情
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险年利率为8%,按实际复利率折算,则期权的执行价格为(  )元。

A.63.65

B.63.60

C.62.88

D.62.80

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试题答案

B

试题解析

执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70+6=14.8=61.2(元)。半年复利率=1+8%-1=3.92%,执行价格=61.2×(1+3.92%)=63.60(元)。

少年,再来一题如何?
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