↑ 收起筛选 ↑

试题详情
股票A的报酬率的期望值为10%,标准差为25%,贝塔系数为1.25,股票B的报酬率的期望值为12%,标准差为15%,贝塔系数为1.5,则有关股票A和股票B风险的说法正确的有()。

A.股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大

B.股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小

C.股票A的总风险比股票B的总风险大

D.股票A的总风险比股票B的总风险小

已帮助 40 人解答此问题

试题答案

B、C

试题解析

本题的主要考查点是风险的计量。贝塔值测度系统风险,而标准差或变异系数测度总风险。因此,由于股票A的贝塔系数小于股票B的贝塔系数,因此,股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小。又由于股票A的报酬率的期望值与股票B的报酬率的期望值不相等,不能直接根据标准差来判断总风险,应根据变异系数来测度总风险,股票A的变异系数=25%/10%=2.5,股票B的变异系数=15%/12%=1.25,股票A的变异系数大于股票B的变异系数,股票A的总风险比股票β的总风险大。

少年,再来一题如何?
相关试题