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试题详情
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,某投资者除自有资金外,还借入占自有资金20%的资金,并将所有的资金投资于市场组合,则总期望报酬率和总标准差分别为()

A.16.4%和24%

B.13.6%和16%

C.16.4%和16%

D.13.6%和24%

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试题答案

A

试题解析

Q=1+20%=120%,总期望报酬率=120%×15%+(1-120%)×8%=16.4%,总标准差=120%×20%=24%。

少年,再来一题如何?
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