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试题详情
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为(?)美元时,套利者能够套利。 I 41 Ⅱ 40.5 Ⅲ 40 Ⅳ 39

A.I、Ⅱ、Ⅲ

B.I、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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试题答案

B

试题解析

暂无解析

少年,再来一题如何?
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