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试题详情
【2018年真题】对于买入欧式看涨期权,下列风险指标一般为正值的是( )。 Ⅰ.Garoma Ⅱ.Vega Ⅲ.Theta Ⅳ.De1ta

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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试题答案

C

试题解析

Ⅰ项,Gamma=Delta的变化/标的价格变动值,看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值;Ⅱ项,Vega=权利金变动值/波动率变动值,看涨期权与看跌期权的Vega都是正数;Ⅲ项,Theta=权利金变动值/到期时间变动值,看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低;Ⅳ项,De1ta=权利金变动值/标的价格变动值,看涨期权的DeltaE(0,1),看跌期权的DeltaE(-1,0)。

少年,再来一题如何?
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