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试题详情
在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了( )选择权的价值。

A.国债期货空头

B.国债期货多头

C.现券多头

D.现券空头

已帮助 115 人解答此问题

试题答案

A

试题解析

由于最便宜可交割券可能会变化,同时受到流动性的影响,使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割,在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

少年,再来一题如何?
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