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试题详情
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478)

A.0.96

B.0.54

C.0.66

D.0.72

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试题答案

D

试题解析

暂无解析

少年,再来一题如何?
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